MarketFlow 리서치 · 최초 게시: 2026-09-15 · 내용 보강: 2026-09-15 · 8분 읽기 · AI 활용
AI가 후보를 보여 주었을 때 가장 먼저 확인할 것은 ‘몇 개나 올랐는가’만이 아닙니다. 언제 선택했는지, 그때 실제로 진입할 수 있었는지, 아직 결과를 모르는 후보가 몇 개인지를 함께 봐야 합니다. 이 글은 관찰 기록을 직접 점검할 수 있도록 작은 표 하나를 끝까지 계산합니다.
아래는 전부 가상 교육 예제이며 서비스의 성과가 아닙니다. 국내 주식을 관찰한다고 가정하고, 서로 다른 관찰일에 후보 A~F 여섯 건을 저장했습니다. 각 후보의 관찰일을 D라고 부릅니다. 진입은 다음 거래일 D+1 시가, 종료는 D+5 종가로 미리 정합니다. 휴일을 제외한 거래일 기준입니다. 실제 기록에는 D를 달력 날짜·시간·시간대로 바꿔 적고, 종목 코드와 시장도 기록해야 합니다.
비교를 단순하게 만들기 위해 모든 진입 가격을 100으로 정규화했습니다. 왕복 수수료·세금·슬리피지 합계는 진입 금액의 0.5%로 가정합니다. 이는 현재 증권사 요율이 아닙니다. 실제 평가는 시장·계좌·유동성에 맞는 비용으로 다시 계산해야 합니다.
A~D 네 건은 종료 가격을 확인했습니다. E는 종료 가격 누락으로 평가 불가, F는 평가 시점에 D+5가 도래하지 않아 대기 중이라고 가정합니다. E와 F를 손실이나 보합으로 채우지 않습니다.
| 대상 | 진입 | 종료 | 가격 수익률 | 비용 차감 |
|---|---|---|---|---|
| 가상 A | 100 | 108 | 8.0% | 7.5% |
| 가상 B | 100 | 96 | -4.0% | -4.5% |
| 가상 C | 100 | 102 | 2.0% | 1.5% |
| 가상 D | 100 | 100 | 0.0% | -0.5% |
계산식은 (종료 가격 ÷ 진입 가격 − 1) × 100 − 0.5입니다. 마지막 차감 단위는 퍼센트포인트입니다. A는 8.0 − 0.5 = 7.5%, D는 0.0 − 0.5 = −0.5%가 됩니다. 가격이 그대로여도 비용을 지불하면 순손실입니다.
이 예제에서는 ‘비용 차감 수익률이 0보다 큰 경우’를 적중으로 정의했습니다. 완료 네 건 중 A와 C 두 건이 적중해 50%입니다. 전체 여섯 건 중 확정 수익 두 건은 33.3%지만, 이것을 완료 표본의 적중률이라고 부르면 안 됩니다. 화면에는 전체 6 / 완료 4 / 평가 불가 1 / 대기 1 / 완료 기준 적중률 50%를 함께 적는 편이 낫습니다.
누락이 급락·거래정지 종목에 집중되면 완료 표본만 봐도 편향될 수 있습니다. 따라서 누락을 제외했다고 끝내지 말고 이유와 나중에 보완했는지를 기록합니다. 손실이 난 B와 D를 표에서 지우는 것은 평가 기준을 바꾸는 행동입니다.
네 건의 동일 비중 평균은 (7.5 − 4.5 + 1.5 − 0.5) ÷ 4 = 1.0%입니다. 각 후보와 동일한 평가 기간에 적절한 기준지수가 각각 가상으로 3.0% 올랐다면 평균 차이는 -2.0%포인트입니다. 이 표의 후보 묶음은 수익이 났지만 그 기준지수보다 낮았습니다.
여기서 1.0%는 완료 후보 네 건의 산술 평균입니다. 순차 재투자 수익률이나 계좌 수익률이 아닙니다. 대기 후보·현금·배당·동시 보유 한도는 반영하지 않았습니다. 기준지수의 가격/총수익 기준과 비용 반영 여부도 실제 평가에서는 명시해야 합니다. 작은 가상 표에서 통계적 우수성을 주장할 수는 없습니다.
이 예제 기준에서 선택했지만 순수익이 양수가 아닌 B·D는 실패 후보입니다. 반면 선택하지 않았는데 이후 기준을 충족한 종목이 얼마나 되는지는 A~F 표만으로 알 수 없습니다. 누락된 기회를 평가하려면 당시 스캔한 전체 종목과 탈락 이유도 저장해야 합니다. 성공한 후보 목록만으로 탐지기의 전체 성능을 계산할 수 없는 이유입니다.
관찰 결과를 읽을 때는 AI 신호의 출처와 신선도 확인, 위험 금액을 이해할 때는 포지션 사이징 가이드를 함께 참고하세요. 이 예제는 검증 질문을 만드는 연습이며 특정 전략의 매매 권유가 아닙니다.
이 글의 A~F와 모든 가격·비용·기준지수는 설명을 위해 만든 가상 자료입니다. 계산은 동일한 입력 배열에서 생성하며, MarketFlow의 실제 후보·백테스트·계좌 성과가 아닙니다.
출처 확인·본문 보강일: 2026-09-15. 초안 정리, 자료 대조와 계산 검산에 AI(Codex)를 활용했습니다. 실제 기록과 가상 계산을 구분했으며, 운영자의 직접 매매 경험이나 금융 전문가의 검수를 주장하지 않습니다.
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이 글은 투자 교육을 위한 일반 정보이며 특정 종목의 매수·매도 권유나 투자 자문이 아닙니다. 언급된 지표와 체크리스트는 분석 도구일 뿐 수익을 보장하지 않으며, 투자의 최종 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.